2016年上半年，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）成交筆數(shù)超過美國納斯達克，以18.98億筆的成交量躋身全球成交筆數(shù)排名第一的證券交易所。而早在2015年，深證成份指數(shù)就上漲了9.93%，成為全球增速最快的證券交易市場之一。

深交所業(yè)務(wù)的高速發(fā)展除了依托中國證券市場的高速發(fā)展之外，其副總經(jīng)理鄒勝領(lǐng)導IT部門從6年前就開始的對新一代交易系統(tǒng)的布局也功不可沒。2016年6月6日，深圳證券交易所第五代核心交易系統(tǒng)正式投產(chǎn)和成功運行，這套自主研發(fā)的交易系統(tǒng)全面引入開放架構(gòu)，目前可容納的投資者賬戶數(shù)超3億個，證券數(shù)量從原有系統(tǒng)的5千只可擴大至5萬只，容量擴大了10倍。并且具備每秒30萬筆、每日超4億筆委托的處理能力，是原有系統(tǒng)的3倍。新一代交易系統(tǒng)將平均委托處理時延約為1.1毫秒，僅為原有系統(tǒng)的百分之一，而五年總體成本僅是原有系統(tǒng)的1/3。

深交所第五代核心交易系統(tǒng)的投入使用，不僅意味著深交所交易系統(tǒng)在自主可控能力、市場規(guī)模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊，可以支撐深交所未來十年的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，也標志著我國證券交易已進入全新的“高鐵”時代，全面提升了深交所在全球證券市場中的核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。

8月4日，在由ITValue和鈦媒體聯(lián)合主辦的2016IT價值峰會上，深交所副總經(jīng)理鄒勝詳細闡述了深交所第五代核心交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的寶貴經(jīng)驗。

鄒勝演講摘要：

1. 面對業(yè)務(wù)變化，深交所IT部門一直考慮怎么適配業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及IT的轉(zhuǎn)型，甚至是引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。過去幾年，深交所IT建設(shè)在組織結(jié)構(gòu)、研發(fā)方式、技術(shù)路線、外包模式、平臺等五個方面進行了變革。

2. 過去深交所核心交易系統(tǒng)運行在Non-stop主機上，第五代核心交易系統(tǒng)全部轉(zhuǎn)向了X86服務(wù)器平臺，操作系統(tǒng)也轉(zhuǎn)向了Unix，以容錯主機為中心也轉(zhuǎn)向以高速消息總線為中心，這樣就從集中式處理全面轉(zhuǎn)變成分布式處理。

3. 第五代核心交易系統(tǒng)引入全面開放架構(gòu)之后的效果明顯，具有六個特點：更安全、更高效、更便捷、更公平、更靈活、更經(jīng)濟。

以下是鄒勝在2016 IT價值峰會上的演講內(nèi)容，經(jīng)ITValue記者整理：

一直以來，深交所圍繞著“通過優(yōu)化國家金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為整個中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展不斷注入新的動力”目標和理念來打造深交所的業(yè)務(wù)IT。此次分享主要有三個方面：

首先是深交所最新的業(yè)務(wù)進展，然后談一談深交所的轉(zhuǎn)型，最后，作為一名CIO，和大家分享一下此次深交所第五代交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)向全面開放架構(gòu)的心得體會。

1成交筆數(shù)全球第一的深交所如何開始互聯(lián)網(wǎng)化

在剛剛過去的上半年，根據(jù)國際交易所聯(lián)合會對全球交易所的排名，深交所的成交筆數(shù)（這也是關(guān)鍵的技術(shù)指標）在上半年超過納斯達克，達到了18.98億筆，排名全球第一。另外，在上市公司數(shù)量上，深交所正計劃由現(xiàn)在的全球第12位，在短期內(nèi)沖擊第8位。市值總價深交所排名全球第7位，達到3萬億美元；新公司的增長數(shù)量深交所現(xiàn)在排名全球第四，但增長較快。深交所今年上半年融資金融達到845億美元，僅次于泛歐證券交易所，排名全球第二。已成交金額也僅次于納斯達克、紐約和巴茲全球市場（一個新興的市場），排名第四，上半年達到6萬億美元。

深交所具有三個明顯的業(yè)務(wù)特征：

首先，深交所是一個業(yè)務(wù)快速成長的交易所，在深交所IPO的大部分公司都是成長迅速的民營企業(yè)；深交所也是全球最大的個人投資者市場，具有1.9億個投資者帳戶。

其次，深交所的證券業(yè)務(wù)開始全面互聯(lián)網(wǎng)化，比如超過95%的投資者的交易都通過互聯(lián)網(wǎng)提交，而市場參與者包括上市公司、證券公司到基金公司，通過深交所業(yè)務(wù)平臺全面直通處理（STP）的比例已經(jīng)超過95%，深交所業(yè)務(wù)處理全電子化流程，從業(yè)務(wù)提交到監(jiān)管和指令提交，從交易到結(jié)算形成了一個閉環(huán)來運行。此外，全球交易所包括深交所，開始追求更低交易時延。

最后，中國證券市場與海外市場差別很大，中國場內(nèi)市場的效率非常高、成本非常低，以及具有廣大的投資者群體，所以中國大量場外業(yè)務(wù)都放在場內(nèi)交易，所以這種創(chuàng)新也給深交所IT建設(shè)帶來很大壓力。

2變革IT引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

面對以上業(yè)務(wù)特點，深交所IT部門也一直考慮怎么適配業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及IT的轉(zhuǎn)型，甚至是引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

在深交所第五代核心交易系統(tǒng)規(guī)劃之初，深交所面臨兩難選擇：是沿用傳統(tǒng)封閉主機交易平臺，還是引入開放平臺？是自主研發(fā)還是購買？這也是大多數(shù)交易所技術(shù)部門所面臨的選擇難題。既然決定要做，就要向國際一流交易所看齊，采用開放平臺，構(gòu)建全新架構(gòu)；而如果沒有自主研發(fā)的技術(shù)能力，國際一流交易所的目標就無從談起。

一直以來，深交所把納斯達克、德國交易所等一流交易所IT作為深交所信息技術(shù)中心的發(fā)展目標。納斯達克-OMX集團，是全球規(guī)模最大、自主研發(fā)技術(shù)能力最強的一個交易所技術(shù)集團，向全球輸出了70套左右的專業(yè)證券系統(tǒng)；而德國交易所的技術(shù)部門也有1500名員工。

在明確了自主研發(fā)和引入開放平臺這兩條核心技術(shù)路線之后，過去幾年，深交所在IT方面進行了以下方面的變革。

組織變革。即把原來分散式IT進行整合，同時大幅度提高人員規(guī)模，從我接手時的100多人增加到現(xiàn)在的700人，超過2/3的人員是研發(fā)人員，也是證券行業(yè)最大的一支技術(shù)隊伍。

研發(fā)方式變革（V-Model更堅固+敏捷）。深交所一直采用的是傳統(tǒng)V-Model開發(fā)模式，隨著業(yè)務(wù)對敏捷開發(fā)的需求，IT部門引入了敏捷、快速迭代的開發(fā)模式。但是深交所也沒有放棄傳統(tǒng)開發(fā)模式，因為現(xiàn)有龐大的市場需要高品質(zhì)的交易平臺支撐，因此我們按照雙模式的IT開發(fā)理念進行開發(fā)。同時由于擁有人員規(guī)模，所以深交所可以同時運作三個超過100人的產(chǎn)品項目團隊，并配備若干個三、五個人的精干的服務(wù)團隊。

技術(shù)路線堅持走“自主研發(fā)+統(tǒng)一架構(gòu)”的道路。雖然非常辛苦，但是走到今天，所有深交所的核心系統(tǒng)都是由IT部門自主設(shè)計。

外包模式變革。由于堅持走自主研發(fā)的技術(shù)路線，因此深交所的項目外包大幅減少，除了少數(shù)非重點項目，深交所大量引入人力外包，現(xiàn)在可以調(diào)動的IT資源（加上外包人力）超過1000人。

平臺變革。從傳統(tǒng)封閉主機交易平臺全面轉(zhuǎn)向開放平臺，大量引入開源技術(shù)來構(gòu)建核心系統(tǒng)。一是在第五代核心交易系統(tǒng)上引入適合這種高頻、高性能、低遲延的架構(gòu)，二是建立一個支撐交易所日常運營、業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、風險控制和監(jiān)管的互聯(lián)網(wǎng)應用平臺。

3引入“全面開放架構(gòu)”

2008年前后，美國和歐洲證券市場又出現(xiàn)了新的技術(shù)革命，美國頒布了NMS修正法案，要求建立全國統(tǒng)一的證券市場，在任何一個交易所掛牌上市的股票，可以在其他交易所進行撮合交易，這導致證券公司選擇交易快速、時延短、價格低的交易所進行撮合交易，因此全球各大證券交易所開始競爭，并更新交易系統(tǒng)，甚至紛紛拋棄傳統(tǒng)最常用的封閉主機交易平臺，采用開放平臺，打造更快速度、更低時延的證券交易系統(tǒng)。

過去深交所核心交易系統(tǒng)運行在封閉的Non-stop主機上，現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)向了開放架構(gòu)的X86服務(wù)器平臺，操作系統(tǒng)也轉(zhuǎn)向了Linux，以容錯主機為中心也轉(zhuǎn)向以高速消息總線為中心，這樣就從集中式處理全面轉(zhuǎn)變成分布式處理，以前的垂直升級現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)向了水平擴展。

圖2是深交所第五代核心交易系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍圖。投資者可以通過不同類型但卻是一點接入的方式接入核心系統(tǒng)，然后享受后臺提供的各種類型的交易，包括期貨、現(xiàn)貨、基金、固定收益、衍生品等。


深交所第五代核心交易系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍圖

我們把第五代核心交易系統(tǒng)的應用架構(gòu)命名為“基于高速消息總線的分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)”（見圖3），其核心是高速消息總線。深交所已經(jīng)部署完成這個架構(gòu)，現(xiàn)在差不多有400臺X86服務(wù)器，部署在深圳兩個數(shù)據(jù)中心以及鄭州的異地災備中心，實現(xiàn)了多中心、多活的接入。



第五代核心交易系統(tǒng)的應用架構(gòu)

4靠這六大改進，深交所交易系統(tǒng)躋身世界第一梯隊

第五代核心交易系統(tǒng)引入全面開放架構(gòu)之后的效果明顯。

更安全。在轉(zhuǎn)型策略中，我們提出“不以性能效率”為首要目標，而是以“安全可用”為第一目標。因為要讓管理層放心，首先，第五代核心交易系統(tǒng)要是一套可靠的系統(tǒng)，比原來的系統(tǒng)還要可靠；早年深交所IT部門已經(jīng)在可用性上積累了很多經(jīng)驗，已經(jīng)連續(xù)14年保持安全運行記錄，IT部門把這些經(jīng)驗應用在第五代核心交易系統(tǒng)上；在可用性上，可以說，采用了最高標準，在災難備份時，能夠做到零數(shù)據(jù)丟失，故障切換從原來的15分鐘之內(nèi)縮短到10秒以內(nèi)完成；同城數(shù)據(jù)中心故障切換，從原來的15分鐘之內(nèi)縮短到3分鐘之內(nèi)完成；風險控制方面，設(shè)置了功能完善的前端風險控制，包括事前交易權(quán)限控制、事前股份風險控制以及事前資金風險控制等，以及全流程實時市場監(jiān)控。

另外，深交所徹底做到不依賴廠商，掌握了所有的核心技術(shù)和源代碼，第五代核心交易系統(tǒng)完全是自主知識產(chǎn)權(quán)，因此不僅可以掌控升級維護的自主性，還可以實現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品化，對外進行技術(shù)輸出。以前，納斯達克可以對全球多個市場輸出技術(shù)，現(xiàn)在深交所也可以做到。

更高效。第五代核心交易系統(tǒng)現(xiàn)在能夠支持全球最大個人投資者市場的交易需求，承載著全球最大規(guī)模的投資帳戶，3億個帳戶、4億筆委托以及超過5萬支證券。從原來每秒10萬筆的處理能力提升到現(xiàn)在的每秒30萬筆，同時遲延時長能夠從原來的110毫秒降低到1.1毫秒。實際上，深交所在第五代核心交易系統(tǒng)上設(shè)置了很多前端風控措施，如果拿掉這些風控措施，第五代核心交易系統(tǒng)能夠達到與國際通用的交易時延，即小于1毫秒，而且下一步深交所有能力把時延做到小于300微秒。

更公平。過去，中國資本市場比較有中國特色的地方，是距離深交所較近的委托投資機構(gòu)，有機會搶到第一筆的委托。為了保證公平性，第五代核心交易系統(tǒng)采用了“首筆委托同時到達技術(shù)”，消除線路傳輸時延的地域差異，不管投資者在北京，還是在新疆，都有機會搶到第一筆委托。另外，深交所在深圳建立了華南最大的金融數(shù)據(jù)中心，具有超過5000個機柜，能夠全面開放，滿足所有會員的托管要求。

更便捷。第五代核心交易系統(tǒng)為市場參與者提供多樣化接入方式，全流程支持國際標準FIX協(xié)議，也提供專有高速協(xié)議，同時交易終端也對互聯(lián)網(wǎng)開放，可以通過互聯(lián)網(wǎng)終端輸入交易。

中國證券市場比較特殊的地方，是除了主流的現(xiàn)貨、衍生品服務(wù)之外，還有大量的場外業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)一般通過深交所的合作伙伴即證券公司、基金公司帶到場內(nèi)，從而獲得場內(nèi)投資者群體的投資；深交所也有綜合金融服務(wù)平臺，大量資產(chǎn)管理、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押品購匯、并購購匯等證券場外創(chuàng)新、非標業(yè)務(wù)放在場內(nèi)進行處理；深交所還與國際市場接軌，兼容境外主流業(yè)務(wù)等。總之，第五代核心交易系統(tǒng)提供一站式和一體化的服務(wù)，包括不同層次的市場的，從主板到中小板、創(chuàng)業(yè)板，以及現(xiàn)貨和衍生品，標準、非標準產(chǎn)品等。

更靈活。第五代核心交易系統(tǒng)采用分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)，特別是組件模塊化設(shè)計，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，像插件一樣實現(xiàn)快速擴容，而且不會干擾其他業(yè)務(wù)。因為模塊化、參數(shù)化以及規(guī)則驅(qū)動的設(shè)計，使得深交所業(yè)務(wù)開發(fā)的周期可以大幅度縮短，降低實施風險，并且可以適用各種復雜的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，比如在新平臺上，可以比以前更方便地實現(xiàn)期現(xiàn)組合交易。

更經(jīng)濟。第五代核心交易系統(tǒng)建設(shè)完成之后，我們計算了5年總體成本，比上一代系統(tǒng)能夠降低了2/3，僅為以前的1/3。如果用高鐵來比喻第五代核心交易系統(tǒng)，可以說，深交所自主打造了一個證券市場的“高鐵”，可以讓所有個人投資者享受到“高鐵”服務(wù)。

總之，與全球主要證券交易所比較，包括紐約、納斯達克、德國、日本等，深交所第五代交易系統(tǒng)在自主可控能力、市場規(guī)模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊。

5CIO推動轉(zhuǎn)型的六條經(jīng)驗

身為CIO，如果要順利轉(zhuǎn)型，首先要準確把握所在行業(yè)的大的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢，比如全球證券市場正在朝著開放和低遲延的方向發(fā)展，尤其是歐美市場在低遲延方面已經(jīng)走在前列。

其二，對于CIO來說，溝通工作很重要，必須要得到管理層的支持。尤其是，要放棄安全穩(wěn)定的容錯主機，引入廉價的PC服務(wù)器，這需要管理層的鼎力支持。

其三，要讓領(lǐng)導放心，即保證他所關(guān)心的可靠性、可用性不能因為追求快速而出事。因此IT部門做了關(guān)鍵技術(shù)驗證等準備工作，把高可用、高可靠放在系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中的最高優(yōu)先級。

其四，CIO要有抗壓能力，在關(guān)鍵結(jié)點上的決策不能含糊。曾經(jīng)在一些重要決策上面，比如有人提出在撮合等核心環(huán)節(jié)上繼續(xù)用容錯主機，我堅決不同意。

其五，在開放平臺、開源技術(shù)方面，儲備一定的人才和技術(shù)。通過自主研發(fā)新一代交易系統(tǒng)，深交所培養(yǎng)了一個既懂證券交易業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的團隊。目前深交所信息技術(shù)團隊合計690人，研發(fā)測試人員占比約70%，是國內(nèi)證券機構(gòu)中規(guī)模最大的一支技術(shù)隊伍。

其六，為了讓市場適應，我們通過“先行者計劃”，以及兼容舊接口等方法，完成這樣龐大的一個市場的平滑切換，到今天為止，深交所95%的交易已經(jīng)轉(zhuǎn)移到新平臺，運行平穩(wěn)。